Dynamic programming and mean-variance hedging (preliminary version)LAURENT, J. P; PHAM, H.Conférence Internationale de Finance. 1997, Vol. 5, 26 pConference Paper

Quadratic hedging and numeraire = Couverture quadratique et numéraireGOURIEROUX, C; LAURENT, J. P; PHAM, H et al.International Conference of the French Finance Association. 1996, 12 p.Conference Paper

An examination of the effects of parameter misspecification on the duplication of bondsDUDENHAUSEN, A; SCHLOGL, L.Journées Internationales de l'Association Française de Finance. 1999, 19 p.Conference Paper

Option hedging with stochastic volatility = Couverture d'option avec volatilité stochastiqueKURPIEL, A; RONCALLI, T.Journées Internationales de l'Association Française de Finance. 1999, 21 p.Conference Paper

Dynamique empirique des options sèches et couvertesBROUSSEAU, V.Conférence Internationale de Finance. 1997, Vol. 2, 24 pConference Paper

Partial hedging for options based on extreme values and passage times = Couverture partielle basées sur les valeurs extrêmes des options et le tempsBEN AMEUR, H; BRETON, M; L'ECUYER, P et al.1999, 18 p.Book

Théorie de l'agence et politique de couvertureJOKUNG, O. N; LEVASSEUR, M.2000, 16 p.Book

The Feynman-Kac formula and pricing occupation time derivativesHUGONNIER, J. N.1998, 25 p.Book

Rational hedging = Couverture rationnelleDOWNIE, D; NOSAL, E.International Conference of the French Finance Association. 1996, 17 p.Conference Paper

Hedging efficiency of forward and option currency contracts with contingent foreign cash flowsKORSVOLD, P. E.Journées Internationales de Finance. 1995, 15 p.Conference Paper

Hedging with a volatility term structureCROUHY, M; GALAI, D.1995, 8 p.Book

On the way to recovery : a nonparametric bias free estimation of recovery rate densitiesRENAULT, O; SCAILLET, O.2003, 18 p.Book

Optimal shortfall hedging of credit riskLOTZ, C. M. J.Journées Internationales de l'Association Française de Finance. 1999, 36 p.Conference Paper

La couverture affectée en comptabilité = Hedge accountingMATHIS, J.Association Française de Comptabilité. Congrès 1995. 1995, vol. 1, 559-574Conference Paper

Comparaison de couvertures d'options : l'apport des stratégies multi-fréquentiellesMARTELLINI, L; PRIAULET, P.Journées Internationales de l'Association Française de Finance. 1999, 38 p.Conference Paper

Agency theory and the demand for insurance = Théorie de l'agence et demande d'assuranceJOKUNG N., O; LEVASSEUR, M.Journées Internationales de Finance. 1995, 13 p.Conference Paper

Optimal hedging in a futures market with background noise and basis riskBRIYS, E; CROUHY, M; SCHLESINGER, H et al.1993, 12 p.Book

Weak convergence of hedging strategies of contingent claims = Convergence faible des stratégies de couverture d'actifs conditionnelsPRIGENT, J. L; SCAILLET, O.2002, 25 p.Book

Les déterminants de la gestion des risques par les entreprises non financières : une revue de la littératureCLICHE, J. A.2000, 34 p.Book

Explicit solution of the multivariate super-replication problem under transaction costsBOUCHARD-DENIZE, B; TOUZI, N.Journées Internationales de l'Association Française de Finance. 1999, 25 p.Conference Paper

Couverture dynamique optimale du risque de change de long terme pour une entrepriseWOJAKOWSKI, R.Conférence Internationale de Finance. 1997, Vol. 4, 21 pConference Paper

Performance evaluation of stock portfolios hedged with options = Evaluation de la performance des portefeuilles de valeurs couverts par des optionsMACHADO-SANTOS, C.Journées Internationales de l'Association Française de Finance. 1999, 23 p.Conference Paper

Une analyse de l'information implicite dans les prix d'options = An analysis of the implicit information in option pricesDEMONSANT, G; DUMAS, B.1999, 240 p.Thesis

Primes de risque et marchés à terme : une note de synthèseBARNETO, P.1998, 13 p.Book

Evaluation de l'option de rachat anticipé dans les contrats d'assurance-vieCHERIF, T; PRAS, I.Conférence Internationale de Finance. 1997, Vol. 6, 27 pConference Paper